帶延遲的雙險種復合負二項風險模型

針對隨著保險公司風險經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,單險種風險模型存在局限性的問題,研究了帶延遲的雙險種復合負二項風險模型,并給出了該模型的破產(chǎn)概率的一般表達式.

作 者： 劉瑤環(huán) 田文龍 劉莉 LIU Yao-Huan TIAN Wen-Long LIU Li   作者單位： 劉瑤環(huán),LIU Yao-Huan(長江大學,信息與數(shù)學學院,湖北,荊州,434023;廣西大學數(shù)學與信息科學學院,南寧,530004)

田文龍,TIAN Wen-Long(荊州市城市規(guī)劃設計研究院,湖北,荊州,434000)

劉莉,LIU Li(長江大學,信息與數(shù)學學院,湖北,荊州,434023) 

刊 名： 重慶工學院學報（自然科學版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE）  年，卷(期)： 2008 22(8)  分類號： O211.67  關鍵詞： 破產(chǎn)概率   復合負二項   風險模型   雙險種  

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