與匯率相關的幾何平均亞式交換期權(quán)定價公式

在標的資產(chǎn)價格遵循對數(shù)正態(tài)擴散過程的假設下,研究如何把幾何平均亞式期權(quán)推廣到多資產(chǎn)期權(quán)的方法.運用等價鞅測度變換方法導出與匯率相關的幾何平均亞式交換期權(quán)的定價公式.

作 者： 郭峰 李時銀 GUO Feng LI Shi-yin   作者單位： 華僑大學數(shù)學系,福建,泉州,362021  刊 名： 福州大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF FUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 35(5)  分類號： O21 F830.9  關鍵詞： 幾何平均   匯率   交換期權(quán)  

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