基于Ising模型的股票價格統(tǒng)計特征及模擬

根據(jù)統(tǒng)計物理中的Ising模型和極限理論,研究證券市場中股票價格的統(tǒng)計規(guī)律.通過建立相應的金融收益模型,構造出股價的隨機過程.再利用計算機模擬股票價格收益率的分布特征,模型很好的刻畫了現(xiàn)實證券市場中股票收益率分布的寬尾現(xiàn)象、長記憶性,以及累積分布中尾部收益的指數(shù)遞減現(xiàn)象.

作 者： 李其德 王軍 LI Qi-de WANG Jun   作者單位： 北京交通大學,理學院,北京,100044  刊 名： 北京交通大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分類號： O211.9  關鍵詞： 收益率   Ising模型   自相關系數(shù)   平均場理論  

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