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基于奇異譜分析的上證指數(shù)預(yù)測(cè)模型
該文應(yīng)用奇異譜分析(SSA)的方法,對(duì)一維時(shí)間序列--證券指數(shù),構(gòu)造延遲矩陣,運(yùn)用時(shí)間經(jīng)驗(yàn)正交函數(shù)(EOF),對(duì)原序列進(jìn)行重構(gòu),有效地提取序列中隱含的波形信號(hào);利用自回歸移動(dòng)平均模型(ARMA模型)對(duì)原序列和重構(gòu)結(jié)果分別進(jìn)行預(yù)測(cè),并進(jìn)行比較.
作 者： 呂紅 費(fèi)文龍 秦偉良 作者單位： 呂紅,費(fèi)文龍(南京氣象學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系,南京,210044)秦偉良(東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,南京,210096)
刊 名： 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 年，卷(期)： 2003 27(z1) 分類(lèi)號(hào)： O212.1 關(guān)鍵詞： 奇異譜分析 經(jīng)驗(yàn)正交函數(shù) 自回歸移動(dòng)平均模型 上證指數(shù)【基于奇異譜分析的上證指數(shù)預(yù)測(cè)模型】相關(guān)文章：
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