一種偏斜-t分布的隨機(jī)數(shù)生成方法與應(yīng)用

本文介紹了一種偏斜-t分布的隨機(jī)數(shù)生成方法及其Matlab實現(xiàn).然后,以GARCH模型為例,探討了該隨機(jī)數(shù)生成器的在參數(shù)估計中的表現(xiàn).極大似然估計的結(jié)果表明,各個系數(shù)的估計量均具有無偏性.這也就是說,該隨機(jī)數(shù)生成器可以有效地應(yīng)用于時間序模型,如GARCH模型的模擬.本研究的隨機(jī)數(shù)生成器為基于蒙特卡羅技術(shù),進(jìn)一步討論時間序列的偏斜特征如何影響模型參數(shù)估計的元偏性,效率性和漸近正態(tài)性等統(tǒng)計特性提供了基礎(chǔ).

作 者： 方立群   作者單位： 成都蜀興職業(yè)中學(xué),四川·成都,610054  刊 名： 科教導(dǎo)刊  英文刊名： THE GUIDE OF SCIENCE & EDUCATION  年，卷(期)： 2010 ""(3)  分類號： G633.6  關(guān)鍵詞： 偏斜   GARCH   Matlab   極大似然  

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