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基于可信性分布的投資組合問題的一種混合智能方法
研究了模糊環(huán)境下基于效用函數(shù)的有效資產(chǎn)投資組合的收益率模型,模型建立在可信性分布的基礎(chǔ)上,而不是概率分布或可能性分布基礎(chǔ)上.給出模糊環(huán)境下基于可信性分布的n種資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合問題的混合智能算法以尋找某種效用函數(shù)意義下的最優(yōu)組合.并以實例仿真說明該方法的有效性.
作 者： 阿春香 劉三陽 A Chun-xiang LIU San-yang 作者單位： 阿春香,A Chun-xiang(肇慶學(xué)院,數(shù)學(xué)系,廣東,肇慶,526061)劉三陽,LIU San-yang(西安電子科技大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710071)
刊 名： 數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識 ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年，卷(期)： 2007 37(11) 分類號： O1 關(guān)鍵詞： M-V分析 投資組合 效用函數(shù) 模糊變量 可信性分布 混合智能算法【基于可信性分布的投資組合問題的一種混合智能方法】相關(guān)文章：
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