潛在因素模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析中的應(yīng)用

在評估商業(yè)銀行整體信用風(fēng)險時,債務(wù)人的信息一般不會傳遞到風(fēng)險管理部門,導(dǎo)致在缺少違約數(shù)據(jù)時傳統(tǒng)方法的分析十分復(fù)雜甚至難以進行.基于貝葉斯方法的潛在因素模型可以有效解決無法獲得特定債務(wù)人信用質(zhì)量的問題,并能夠在宏觀經(jīng)濟環(huán)境變動時準(zhǔn)確評估違約風(fēng)險強度變化,從而避免低估風(fēng)險.利用MCMC模擬方法對商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的實證分析表明,潛在因素模型不僅推斷方法及模擬途徑簡潔清晰,估計結(jié)果更加精確,而且在貝葉斯框架下具有較強的靈活性,適合在不同的數(shù)據(jù)約束條件下應(yīng)用,便于國內(nèi)風(fēng)險分析人員采用.

作 者： 丁東洋 周麗莉 DING Dong-yang ZHOU Li-li   作者單位： 丁東洋,DING Dong-yang(南昌大學(xué)公共管理學(xué)院,江西,南昌,330031;天津財經(jīng)大學(xué),統(tǒng)計系,天津,300222)

周麗莉,ZHOU Li-li(南昌大學(xué)經(jīng)管學(xué)院,江西,南昌,330031;西南財經(jīng)大學(xué),統(tǒng)計學(xué)院,四川,成都,610074) 

刊 名： 統(tǒng)計與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(8)  分類號： O212  關(guān)鍵詞： 信用風(fēng)險   貝葉斯方法   潛在因素模型   MCMC模擬  

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