權(quán)證定價的理論模型及實證分析

給出了4種權(quán)證定價模型,并將其應(yīng)用于中國證券市場上兩種權(quán)證的定價中.通過對圖表的分析,發(fā)現(xiàn)了模型間模擬精度的大小,找到了理論價格與市場價格偏差的部分來源.

作 者： 陳波 劉國祥 章媛 Ghen Bo Liu Guoxiang Zhang Yuan   作者單位： 南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院,江蘇南京,210097  刊 名： 南京師大學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O212  關(guān)鍵詞： Black-Scholes   二叉樹   蒙特卡羅   Koichiro-Takaoka   期權(quán)定價  

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