帶跳的隨機微分方程的Euler折線逼近

熟知當(dāng)隨機微分方程的系數(shù)不滿足Lipschitz條件,而僅滿足單調(diào)性條件時,我們無法用Picard迭代法證明其解的存在性. Krylov為此對Brown運動驅(qū)動的此類方程用Euler折線逼近法證明了解的存在性.本文將Krylov的結(jié)果推廣到帶跳的隨機微分方程,證明了Euler折線逼近的收斂性.這一結(jié)果是研究帶跳的隨機發(fā)展方程的基礎(chǔ),且對隨機微分方程的數(shù)值計算有用.

作 者： 謝鵬 XIE PENG   作者單位： 華中科技大學(xué)數(shù)學(xué)系,武漢,430074  刊 名： 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O211.6  關(guān)鍵詞： 帶跳的隨機微分方程   Euler折線   收斂  

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