隨機(jī)單調(diào)條件下帶Poisson跳的倒向隨機(jī)微分方程解的存在唯一性

討論了帶跳的BSDE:Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds-∫TtZsdMs,0≤t≤T,其中驅(qū)動(dòng)過(guò)程Mt=(Wt,Qt)T,Wt=(W1(t),W2(t),…,Wr(t))是一個(gè)r維的標(biāo)準(zhǔn)Winner過(guò)程,令Nt=(N1(t),N2(t),…,Nd-r(t))T是一族相互獨(dú)立的Poisson過(guò)程,且W和N相互獨(dú)立,λ=(λ1,λ2,…,λd-r)T為其參數(shù),定義Qt=(Q1(t),Q2(t),…,Qd-r(t))T為一族補(bǔ)償Poisson過(guò)程,其中Qi(t)=λ-(1)/(2)i[Ni(t)-λit],0≤t≤T,i=1,2,…,d-r.通過(guò)構(gòu)造函數(shù)逼近序列的方法,證明了飄移系數(shù)f關(guān)于y滿足隨機(jī)單調(diào),關(guān)于z滿足隨機(jī)Lipschitz條件下,上述方程適應(yīng)解的存在唯一性問(wèn)題,并對(duì)文[9]中常系數(shù)線性增長(zhǎng)條件作了改進(jìn).

作 者： 謝臻赟 夏寧茂 XIE Zhen-yun XIA Ning-mao   作者單位： 華東理工大學(xué),數(shù)學(xué)系,上海,200237  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號(hào)： O211.63  關(guān)鍵詞： 帶跳倒向隨機(jī)微分方程   隨機(jī)單調(diào)   存在唯一性  

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