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加強(qiáng)險(xiǎn)企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理通知
近日，中國保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置審慎性監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，針對(duì)當(dāng)前部分公司期限錯(cuò)配、成本收益錯(cuò)配的情況，要求其進(jìn)行壓力測(cè)試，保監(jiān)會(huì)將加強(qiáng)審慎性評(píng)估。
《通知》要求，符合以下情形之一的保險(xiǎn)公司，應(yīng)當(dāng)分析資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況，進(jìn)行資產(chǎn)配置壓力測(cè)試，評(píng)估對(duì)資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金流和償付能力的影響，并向保監(jiān)會(huì)提交壓力測(cè)試報(bào)告：(一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的預(yù)定收益型投資保險(xiǎn)產(chǎn)品投資金余額占上季度末總資產(chǎn)比例超過30%，且公司資產(chǎn)配置中股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)和其他金融資產(chǎn)合計(jì)占上季度末總資產(chǎn)比例超過20%的;(二)人身保險(xiǎn)公司負(fù)債平均持有期少于5年，且公司資產(chǎn)配置中股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)類資產(chǎn)和其他金融資產(chǎn)合計(jì)占上季度末總資產(chǎn)比例超過20%的;(三)人身保險(xiǎn)公司的普通型、分紅型、萬能型保險(xiǎn)產(chǎn)品大類賬戶中，至少一個(gè)大類賬戶資產(chǎn)收益率小于保險(xiǎn)產(chǎn)品資金成本的。
“當(dāng)前，一些保險(xiǎn)公司的部分負(fù)債端業(yè)務(wù)呈現(xiàn)期限短、成本高的特征，如果這部分資金集中投資于股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)等變現(xiàn)能力較差的資產(chǎn)，易產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)�！北１O(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。
具體來看，《通知》規(guī)定壓力測(cè)試報(bào)告包括但不限于以下方面：對(duì)相關(guān)賬戶資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和比例的描述，以及公司制定的相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和資產(chǎn)配置計(jì)劃;填報(bào)相關(guān)賬戶預(yù)期現(xiàn)金流、平均持有期、成本收益情況，以及缺口和比率情況;根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場(chǎng)變化和行業(yè)發(fā)展情況，設(shè)定資產(chǎn)配置壓力測(cè)試情形，分析單因素變動(dòng)情形下，對(duì)公司當(dāng)期資產(chǎn)收益率、利潤、凈資產(chǎn)、凈現(xiàn)金流和償付能力充足率的影響;對(duì)于凈現(xiàn)金流由正轉(zhuǎn)負(fù)或償付能力充足率低于100%的情形，公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)管理措施和實(shí)施計(jì)劃。
據(jù)了解，下一步，保監(jiān)會(huì)將在《通知》的基礎(chǔ)上，研究出臺(tái)關(guān)于壓力測(cè)試信息披露、資產(chǎn)配置能力標(biāo)準(zhǔn)、資金賬戶監(jiān)管等的制度規(guī)定，推動(dòng)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債管理由軟約束向硬約束轉(zhuǎn)變。
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