最大熵分布在投資組合中的應(yīng)用研究

在不完全市場(chǎng)對(duì)收益率分布的確定存在很大的主觀性,使得投資組合理論并未建立在合理的基礎(chǔ)上,在一定程度上影響了實(shí)際投資效果.建立了組合收益率的最大熵分布,旨在為更好的投資提供新思路.對(duì)n支股票構(gòu)成的投資組合系統(tǒng),在已獲取信息條件下,最大化熵函數(shù),得到最大熵分布,并給出了該優(yōu)化模型的解.結(jié)果表明:最大熵分布是根據(jù)部分信息進(jìn)行推理時(shí)比較客觀的分布,同時(shí)用熵解決了度量該投資組合系統(tǒng)的不確定性問題,從而為投資組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的度量提供有效參考.

作 者： 張闞 豐雪 ZHANG Kan FENG Xue   作者單位： 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),理學(xué)院,沈陽,110161;大連理工大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,遼寧,大連,116024  刊 名： 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 38(6)  分類號(hào)： O224  關(guān)鍵詞： 投資組合   最大熵分布   不確定性   信息   風(fēng)險(xiǎn)  

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